美联储银行业压力测试 35家大行均通过第一道考验

猛料直通车 06-22 06:53

055期白小姐资料2018年6月22日讯]美东时间21日本周四,美联储公布,所有35家大银行均通过了年度压力测试的第一道关口。若下周三公布的综合资本分析审查监管体系(CCAR)结果也过关,银行将获得联储批准,可分红和回购股票。

此次受试的高盛、摩根士丹利、富国银行、Capital One、PNC Financial Services、U.S. Bancorp等35家银行合计资产约占美国银行业总资产的80%。这是受监管银行连续第三年集体通过美联储的最低资本要求测试。

此次公布结果的测试内容主要评估,银行有没有足够的资本挺过极严重的衰退环境,应对金融冲击。今年压力测试设定的一个“严重不利”情境包括失业率达到10%、企业和房地产信贷市场严重承压,还有亚洲发展中国家和日本经济形势相当严峻。

美联储称,自2009年进行首次压力测试以来,受试银行已增加了约8000亿美元普通股本资金。此次资本要求测试中,35家银行在最严苛假设环境下合计损失5780亿美元,但他们所剩的高质量资本仍远高于美联储要求的门槛,也高于他们在2007-2009年金融?;嚼辞凹改甑淖时舅?。

华尔街见闻发现,今年高盛和摩根士丹利的抗压资本水平最接近资本要求的红线,分列倒数第一和第二。

美联储要求,在压力环境下,系统重要性银行的一级资本与总杠杆敞口之比——补充性杠杆率(supplemental leverage ratio)不得低于3.0%,高盛此次测试结果为3.1%,摩根士丹利为3.3%,倒数第三位的State Street为3.7%。其余受试美国银行均超过4.0%,富国银行达到了5.9%。

从普通股本的一级资本率(CET1)看,美联储设定最低为4.5%,State Street列倒数第一,CET1为5.3%,高盛倒数第二,为5.6%,其他受试美国银行至少7.0%以上。

测试结果公布后,高盛和摩根士丹利股价盘后跌幅扩大。收跌0.37%的高盛盘后跌约0.4%,收跌0.2%的摩根士丹利盘后跌幅一度超过1.3%。摩根大通盘后跌0.85%,富国银行盘后窄幅收窄至不足0.1%。

今年是美联储首次公示六家外国银行的测试结果,受试的德意志银行、瑞银、瑞信、汇丰、巴克莱、多伦多道明银行、加拿大皇家银行均达到了最低资本要求。其中汇丰的补充性杠杆率最低,为4.0%,其他国外银行均至少高于5.0%。

这六家银行去年也接受了美联储压力测试,但结果未公开。此次美联储高官称,对外国银行的表现感到满意。毕竟,他们没有美国同行准备测试的时间长。

今年5月下旬,特朗普签署改革2010年《多德-弗兰克法案》的法案,这是2010年至今美国最大的金融监管改革。本次改革旨在给中小型银行减轻监管压力。它将需要面临美联储严格监管的银行资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元。

上述新法案规定,对资产规模在1000亿到2500亿美元之间的银行,美联储拥有放宽压力测试要求的权限,但仍需对这些银行进行“定期”测试。对于资产规模不足1000亿美元的银行来说,今年可能是它们最后一年接受压力测试。

同时,美联储也将放宽对银行自营交易的严格限制。

今年5月底,美联储在五大美国政府机构中率先公布提议计划,将减少银行合规成本。其根据交易资产和负债规模将银行分类,至少100亿美元规模的银行需遵循最严格的法规,10亿到100亿美元规模的银行面临“温和”的合规要求,低于10亿美元的不必证明遵循沃尔克规则。

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